机器学习识别基金经理投资能力：神经网络预测基金业绩，多空收益差191%

2023-08金融投资📊 华安证券¥3

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报告摘要

本报告基于神经网络模型，利用基金持仓股票特征、基金特征及市场情绪等预测基金异常回报。研究表明，投资最佳10%基金可获72%累计异常回报，而最差10%亏损119%，多空收益差达191%。基金动量与资金流是重要预测变量，且存在非线性交互效应。该研究为基金选择提供量化视角。

本报告基于神经网络模型，利用基金持仓股票特征、基金特征及市场情绪等预测基金异常回报。研究表明，投资最佳10%基金可获72%累计异常回报，而最差10%亏损119%，多空收益差达191%。基金动量与资金流是重要预测变量，且存在非线性交互效应。该研究为基金选择提供量化视角。核心数据:119%;191%。

本报告由华安证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合基金经理、量化研究员、金融分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、多空收益差、神经网络、基金业绩等议题。