2023年第三季度大类资产配置报告：财信证券Risk parity组合超额收益2.69%

2023-08金融投资📊 财信证券¥3
📄 文件全名
《2023年第三季度大类资产配置-财信证券》
🎯 适合读者
资产配置经理基金经理个人投资者
📊 核心数据
  1. 2.32%
  2. 2.69%
  3. 3.68%
🏷️ 核心议题
#金融投资#parity#Risk#财信证券
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报告摘要

财信证券2023年第三季度大类资产配置报告显示，上半年Risk parity组合累计收益2.32%，较沪深300超额2.69pct，年化波动率仅3.68%。展望三季度，政策底形成，建议关注低估值成长、恒生科技及地产后周期板块。量化模型精选沪深300ETF、恒生科技ETF等标的，构建稳健组合。

📋 核心要点(部分)

  1. 上半年大类资产配置组合表现
  2. 大类资产配置的定性分析
  3. 量化模型的标的选择和投资组合构建

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