FOF研究系列之四：从风险均衡到风险预算-2018中金公司报告｜资产配置方法

2018-01金融投资18📊 中金公司免费

📄 文件全名: 《FOF研究系列之四：从风险均衡到风险预算-中金公司》
🎯 适合读者: FOF基金经理资产配置研究员量化投资从业者金融产品设计人员
📊 核心数据: 得分预算夏普比0.38
分档预算夏普比0.37
风险均衡夏普比0.32
🏷️ 核心议题: #金融投资#系列之四#风险均衡#风险预算

📦 本报告属于月份合集

购买后将获得「2018 年 1 月报告合集」 · 共 2108 份报告打包下载链接

点击获取云盘下载链接

报告摘要

本报告由中金公司于2018年1月发布，是FOF研究系列第四篇，聚焦如何在基于风险的配置方法中引入收益预测。报告提出主动风险预算框架，通过A股行业指数实证，得分预算策略夏普比0.38，分档预算0.37，均优于风险均衡的0.32。内容涵盖风险均衡到风险预算的演进、主动风险预算模型构建、实证回测及结论展望。适合FOF基金经理、资产配置研究员、量化投资从业者、金融产品设计人员及对风险预算策略感兴趣的投资者。

📋 核心要点(部分)

从风险均衡到风险预算
在基于风险的配置方法中引入收益预测
主动风险预算模型
实证分析（分档预算与得分预算）
结论与展望

❓ 常见问题

《FOF研究系列之四：从风险均衡到风险预算-2018中金公司报告｜资产配置方法》主要包含哪些内容?

这份报告由哪家机构发布?

本报告由中金公司发布,发布于 2018 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2018 年,全文约 18。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合FOF基金经理、资产配置研究员、量化投资从业者、金融产品设计人员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、系列之四、风险均衡、风险预算等议题。