FOF研究系列之四：从风险均衡到风险预算-2018中金公司报告｜资产配置方法

本报告由中金公司于2018年1月发布，是FOF研究系列第四篇，聚焦如何在基于风险的配置方法中引入收益预测。报告提出主动风险预算框架，通过A股行业指数实证，得分预算策略夏普比0.38，分档预算0.37，均优于风险均衡的0.32。内容涵盖风险均衡到风险预算的演进、主动风险预算模型构建、实证回测及结论展望。适合FOF基金经理、资产配置研究员、量化投资从业者、金融产品设计人员及对风险预算策略感兴趣的投资者。核心数据:得分预算夏普比0.38;分档预算夏普比0.37;风险均衡夏普比0.32。

本报告由中金公司发布,发布于 2018 年。

覆盖 2018 年,全文约 18。

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适合FOF基金经理、资产配置研究员、量化投资从业者、金融产品设计人员等读者参考。

重点分析了金融投资、系列之四、风险均衡、风险预算等议题。