价格动量因子在行业轮动上的效果研究：年化超额8.62%的行业配置策略

2023-08金融投资📊 国泰君安¥3

📄 文件全名: 《行业配置研究系列09：价格动量因子在行业轮动上的效果研究-国泰君安》
🎯 适合读者: 量化研究员资产配置专家投资经理
📊 核心数据: 13.51%
8.62%
10.71%
🏷️ 核心议题: #金融投资#年化超额#配置策略#轮动上

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报告摘要

本报告深度研究价格动量因子在行业轮动中的应用，通过四类动量因子测试构建复合因子。2010年以来年化收益13.51%，相对基准年化超额8.62%，最大回撤10.71%。2023年8月持仓传媒、通信等，年初至今收益11.01%超额4.70%。适合量化投资与行业轮动策略研究者。

📋 核心要点(部分)

行业动量因子介绍
单因子行业轮动测试
复合因子分组测试效果比较
复合因子行业轮动策略历史回测

❓ 常见问题

《价格动量因子在行业轮动上的效果研究：年化超额8.62%的行业配置策略》主要包含哪些内容?

本报告深度研究价格动量因子在行业轮动中的应用，通过四类动量因子测试构建复合因子。2010年以来年化收益13.51%，相对基准年化超额8.62%，最大回撤10.71%。2023年8月持仓传媒、通信等，年初至今收益11.01%超额4.70%。适合量化投资与行业轮动策略研究者。核心数据:13.51%;8.62%;10.71%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由国泰君安发布,发布于 2023 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2023 年。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合量化研究员、资产配置专家、投资经理等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、年化超额、配置策略、轮动上等议题。