注意力机制在量化选股中的多重应用：任务间、股票间与时序注意力分析

报告摘要

本报告由华泰证券发布，深入探讨注意力机制在量化选股中的多种应用场景。通过任务间注意力、股票间注意力和时序注意力三种形式，展示了注意力机制在提升模型稳定性、多头收益及合成因子表现方面的显著效果。累计RankIC差值显示集成模型优于基线，验证了Attention is indeed all you need。

📋 核心要点(部分)

1. 注意力机制背景
2. 自注意力原理
3. 任务间注意力
4. 股票间注意力
5. 时序注意力
6. 结论与展望