固收量化研究：从一致预测和预测分歧看可转债定价 - 招商证券2023

本报告基于分析师一致预测数据构建盈利预测改善因子，在股票和可转债上均有效，营收改善因子多空收益达9.92%（股票）和7.99%（转债）。结合预测分歧增强策略，升预期&低分歧组合年化收益16.89%。此外，利用预测数据改进二叉树定价模型，提升转债定价精确性。核心数据:9.92%;7.99%;16.89%。

本报告由招商证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年,全文约 26.0。

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适合金融工程研究员、可转债投资者、量化策略师等读者参考。

重点分析了金融投资、固收量化、招商证券、一致等议题。