遗传算法赋能交易行为因子：开源金工市场微观结构研究

2023-08金融投资📊 开源证券¥3

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报告摘要

开源证券发布市场微观结构研究系列，使用遗传算法挖掘交易行为因子。获得近200个有效因子，合成因子全区间RankICIR为5.52。解决超大单痛点，提出小单切割因子，月度胜率82.4%，为量化策略提供新思路。

开源证券发布市场微观结构研究系列，使用遗传算法挖掘交易行为因子。获得近200个有效因子，合成因子全区间RankICIR为5.52。解决超大单痛点，提出小单切割因子，月度胜率82.4%，为量化策略提供新思路。核心数据:近200个有效因子;RankICIR 5.52;月度胜率82.4%。

本报告由开源证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合金融工程研究人员、量化交易者、投资者等读者参考。

重点分析了金融投资、开源金工、微观结构、因子等议题。