掘金“小而美”系列研究之三：小微盘风格与选股因子 - 招商证券量化报告

深入分析A股小微盘风格，揭示小市值效应长期存在且Alpha显著；估值类因子BP、SP在小市值中选股更优，量价因子在小市值中表现突出。报告编制招商定量小微盘指数，为量化选股提供新工具，适合追求超额收益的投资者。

本报告由招商证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年,全文约 17.0。

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适合量化研究员、基金经理、投资专业人士等读者参考。

重点分析了金融投资、小微盘风格、选股因子、小而美等议题。