掘金“小而美”系列研究之三：小微盘风格与选股因子 - 招商证券量化报告

2023-08金融投资📊 招商证券¥3

📄 文件全名: 《掘金“小而美”系列研究之三：小微盘风格与选股因子-招商证券》
🎯 适合读者: 量化研究员基金经理投资专业人士
📚 数据来源: 多方数据交叉验证
🏷️ 核心议题: #金融投资#小微盘风格#选股因子#小而美

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报告摘要

深入分析A股小微盘风格，揭示小市值效应长期存在且Alpha显著；估值类因子BP、SP在小市值中选股更优，量价因子在小市值中表现突出。报告编制招商定量小微盘指数，为量化选股提供新工具，适合追求超额收益的投资者。

📋 核心要点(部分)

一、A股市场市值风格
二、小微盘指数编制
三、选股因子表现
四、宏观环境与风险提示

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