大宗交易超额信息量化选股：高成交低波动策略年化超额16.41%

报告摘要

本报告基于大宗交易数据，通过事件研究发现折溢价率、买卖席位等5个指标对股价有正向影响。其中高成交金额比率、低成交波动率策略组合自2010年至2023年年化收益率19.54%，相对中证全指年化超额16.41%，为投资者提供量化选股新视角。

《大宗交易超额信息量化选股：高成交低波动策略年化超额16.41%》主要包含哪些内容?

本报告基于大宗交易数据，通过事件研究发现折溢价率、买卖席位等5个指标对股价有正向影响。其中高成交金额比率、低成交波动率策略组合自2010年至2023年年化收益率19.54%，相对中证全指年化超额16.41%，为投资者提供量化选股新视角。核心数据:938.30%;19.54%;16.41%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由光大证券发布,发布于 2023 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2023 年,全文约 23.0。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合量化研究员、股票投资者、金融分析师等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。