大宗交易超额信息量化选股：高成交低波动策略年化超额16.41%

2023-08金融投资📊 光大证券¥3

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报告摘要

本报告基于大宗交易数据，通过事件研究发现折溢价率、买卖席位等5个指标对股价有正向影响。其中高成交金额比率、低成交波动率策略组合自2010年至2023年年化收益率19.54%，相对中证全指年化超额16.41%，为投资者提供量化选股新视角。

本报告基于大宗交易数据，通过事件研究发现折溢价率、买卖席位等5个指标对股价有正向影响。其中高成交金额比率、低成交波动率策略组合自2010年至2023年年化收益率19.54%，相对中证全指年化超额16.41%，为投资者提供量化选股新视角。核心数据:938.30%;19.54%;16.41%。

本报告由光大证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合量化研究员、股票投资者、金融分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。