基于相似思想的选基因子构建 | 基金关联性因子 | 兴业证券研究报告

2023-08金融投资📊 兴业证券¥3

📄 文件全名: 《基于相似思想的选基因子构建-兴业证券》
🎯 适合读者: 量化研究员基金分析师投资经理
📊 核心数据: 0.097,0.80,5.46
🏷️ 核心议题: #金融投资#相似思想#兴业证券

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报告摘要

本报告基于基金之间的两两关系，从平均相似度、相似动量、个股传导和复制残差四个维度构建基金关联性因子。合成因子IC均值0.097，ICIR 0.80，t值5.46，加入后选基模型年化收益提升1.3%，年化超额提升1.0%，具有显著增强效果。适用于多因子选基体系的创新因子挖掘。

📋 核心要点(部分)

投资要点
基金关联性因子构建
因子有效性分析
选基模型增强效果
风险提示

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