基于循环神经网络的选股模型改进——金融产品研究2023（中信建投）

2023-08金融投资📊 中信建投¥3

📄 文件全名: 《金融产品研究：基于循环神经网络的选股模型改进-中信建投》
🎯 适合读者: 量化研究员金融产品经理投资经理
📚 数据来源: 多方数据交叉验证
🏷️ 核心议题: #金融投资#金融产品#中信建投

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报告摘要

本报告针对基础循环神经网络选股模型的缺陷，借鉴混合专家、跳跃连接和多任务学习结构，提出多专家结构提升预测结果稳定性和抗过拟合能力，密集连接多堆叠结构改善模型退化，自定义参数共享多任务结构促进标签共享。实证表明改进模型在绩效稳定性和泛化能力上显著提升，为量化选股提供新思路。

📋 核心要点(部分)

基础模型结构
多专家结构测试
多堆叠结构测试
多任务结构测试

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