超预期预判策略失效？开源证券揭秘财报预约披露日期选股因子

2023-08金融投资📊 开源证券¥3

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报告摘要

本报告针对2021年以来超预期策略回撤问题，提出递延时间距离因子（DTDF）预测个股业绩，RankIC均值3.67%，年化RankICIR 2.15，中证1000指数增强年化超额8.44%，多空胜率80%，为量化选股提供新视角。

本报告针对2021年以来超预期策略回撤问题，提出递延时间距离因子（DTDF）预测个股业绩，RankIC均值3.67%，年化RankICIR 2.15，中证1000指数增强年化超额8.44%，多空胜率80%，为量化选股提供新视角。核心数据:3.67%;2.15;8.44%。

本报告由开源证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合金融从业者、量化研究员、投资者等读者参考。

重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。