本报告由国泰君安期货发布，回顾2017年商品期权市场表现，展望2018年策略方向。2017年PCP套利空间大幅下降，事件冲击策略收益下滑，但卖出跨式策略胜率维持60%左右，豆粕和白糖期权策略胜率分别达59.37%和65.62%。2018年建议逢低波动率买入期权（彩票策略）实现以小博大，震荡行情逢高波动率卖出跨式（薅羊毛策略）稳定获取时间价值，慢熊/牛市构建价差或卖出期权策略。适合期权交易者、量化研究员、金融衍生品投资者、CTA策略产品设计者阅读，提供实战性操作思路与风险提示。
本报告由国泰君安期货发布，回顾2017年商品期权市场表现，展望2018年策略方向。2017年PCP套利空间大幅下降，事件冲击策略收益下滑，但卖出跨式策略胜率维持60%左右，豆粕和白糖期权策略胜率分别达59.37%和65.62%。2018年建议逢低波动率买入期权（彩票策略）实现以小博大，震荡行情逢高波动率卖出跨式（薅羊毛策略）稳定获取时间价值，慢熊/牛市构建价差或卖出期权策略。适合期权交易者、量化研究员、金融衍生品投资者、CTA策略产品设计者阅读，提供实战性操作思路与风险提示。
本报告由国泰君安期货发布，回顾2017年商品期权市场表现，展望2018年策略方向。2017年PCP套利空间大幅下降，事件冲击策略收益下滑，但卖出跨式策略胜率维持60%左右，豆粕和白糖期权策略胜率分别达59.37%和65.62%。2018年建议逢低波动率买入期权（彩票策略）实现以小博大，震荡行情逢高波动率卖出跨式（薅羊毛策略）稳定获取时间价值，慢熊/牛市构建价差或卖出期权策略。适合期权交易者、量化研究员、金融衍生品投资者、CTA策略产品设计者阅读，提供实战性操作思路与风险提示。核心数据:豆粕期权策略胜率59.37%;白糖期权策略胜率65.62%;卖出跨式策略胜率约60%。
本报告由国泰君安期货发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 15。
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适合期权交易者、量化研究员、金融衍生品投资者、CTA策略产品设计者等读者参考。
重点分析了金融投资、羊毛继续薅、择机买彩票等议题。