中证2000指数发布，微盘股指数增强策略如何构建？国金证券量化研究报告

2023-08金融投资📊 国金证券¥3

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报告摘要

本报告对比国证2000与中证2000指数，发现小微盘股具备明显超额收益。通过技术、反转、价值等因子构建国证2000增强因子，多头年化超额18.06%，多空夏普3.24，IC均值12.97%。为投资者提供微盘股量化增强策略参考。

本报告对比国证2000与中证2000指数，发现小微盘股具备明显超额收益。通过技术、反转、价值等因子构建国证2000增强因子，多头年化超额18.06%，多空夏普3.24，IC均值12.97%。为投资者提供微盘股量化增强策略参考。核心数据:18.06%;3.24;12.97%。

本报告由国金证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合小微盘股投资者、量化研究员、金融从业者等读者参考。

重点分析了金融投资、指数发布、中证等议题。