机器学习与因子（二）：Transformer特征工程算法测评 - 浙商证券

2023-08金融投资📊 浙商证券¥3

📄 文件全名: 《机器学习与因子（二）：Transformer 特征工程算法测评-浙商证券》
🎯 适合读者: 量化研究员金融工程师投资经理
📊 核心数据: 0.047
0.69
🏷️ 核心议题: #金融投资#Transformer#机器学习#浙商证券

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报告摘要

本报告深入测试Transformer在股票特征工程中的应用，IC达0.047，IR为0.69，能有效筛选股票组合。对比十种机器学习模型，虽无明显优势，但展示了在月频调仓场景下的潜力。

📋 核心要点(部分)

1 Transformer算法
2 特征工程模型构建
3 样本外表现
4 模型对比
5 风险提示

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