机器学习与因子（二）：Transformer特征工程算法测评 - 浙商证券

2023-08金融投资📊 浙商证券¥3

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报告摘要

本报告深入测试Transformer在股票特征工程中的应用，IC达0.047，IR为0.69，能有效筛选股票组合。对比十种机器学习模型，虽无明显优势，但展示了在月频调仓场景下的潜力。

本报告深入测试Transformer在股票特征工程中的应用，IC达0.047，IR为0.69，能有效筛选股票组合。对比十种机器学习模型，虽无明显优势，但展示了在月频调仓场景下的潜力。核心数据:0.047;0.69。

本报告由浙商证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合量化研究员、金融工程师、投资经理等读者参考。

重点分析了金融投资、Transformer、机器学习、浙商证券等议题。