美联储研究：违约集群风险溢价及其跨市场资产定价启示（2023）

本报告由美联储发布，深入探讨违约集群风险溢价及其对跨市场资产定价的影响。研究基于2023年数据，提出违约聚类现象如何影响债券、股票等资产的风险定价，为投资者和政策制定者提供前瞻性洞见。核心发现：违约集群风险具有显著溢价，且跨市场传导效应强于单一违约事件。核心数据:2023年;055号。

本报告由美联储发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年,全文约 32.0。

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适合金融研究人员、资产管理者、政策制定者等读者参考。

重点分析了金融投资、美联储、其跨等议题。