纽约联储HANK模型估算方法及与RANK预测准确性比较
本文提供基于序贯蒙特卡洛方法的HANK模型在线估计工具包，并比较Bayer et al. (2022)的HANK模型与Smets and Wouters (2007)的RANK模型预测准确性，发现HANK在真实活动变量（尤其是消费）上的表现不如RANK。
报告摘要
本文提供基于序贯蒙特卡洛方法的HANK模型在线估计工具包，并比较Bayer et al. (2022)的HANK模型与Smets and Wouters (2007)的RANK模型预测准确性，发现HANK在真实活动变量（尤其是消费）上的表现不如RANK。
报告信息
- 文件全名
- 《纽约联储-估算中央银行的HANK（英）》
- 适合读者
- 数据来源
- 多方数据交叉验证
- 核心议题
常见问题
《纽约联储HANK模型估算方法及与RANK预测准确性比较》主要包含哪些内容?
本文提供基于序贯蒙特卡洛方法的HANK模型在线估计工具包，并比较Bayer et al. (2022)的HANK模型与Smets and Wouters (2007)的RANK模型预测准确性，发现HANK在真实活动变量（尤其是消费）上的表现不如RANK。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由Federal Reserve Bank of New York发布,发布于 2023 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2023 年,全文约 37.0。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合中央银行、经济学家、研究人员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、准确性比较、HANK、纽约联储等议题。
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