宏观经济周期划分下的ETF配置方法：金融工程深度报告

2023-08金融投资📊 银河证券¥3

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报告摘要

本报告通过Black-Litterman模型改进均值-方差模型，结合宏观经济指数和流动性指数划分经济周期，构建可交易的ETF宏观择时策略。样本外回测显示年化收益率6.83%，年化波动率5.51%，最大回撤-4.63%，夏普比率1.23，实现稳健收益。

本报告通过Black-Litterman模型改进均值-方差模型，结合宏观经济指数和流动性指数划分经济周期，构建可交易的ETF宏观择时策略。样本外回测显示年化收益率6.83%，年化波动率5.51%，最大回撤-4.63%，夏普比率1.23，实现稳健收益。核心数据:6.83%;5.51%;-4.63%。

本报告由银河证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合金融从业者、量化研究员、资产配置投资者等读者参考。

重点分析了金融投资、配置方法、金融工程、ETF等议题。