基于空间网络刻画基金拥挤度：招商证券2023年基金研究深度报告

本报告采用空间网络方法，从风格、板块、行业、个股四维度构建基金拥挤度指标，发现板块拥挤度因子具有显著负向预测效果。基于复合因子构建的FOF组合年化收益达16%，远超中证偏股基金指数的8%，并提供了寻找绩优基金替代产品的实用方法。

本报告由招商证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年,全文约 16.0。

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

适合基金经理、基金分析师、个人投资者等读者参考。

重点分析了金融投资、招商证券、年基金等议题。