股债跷跷板效应研究及隔日反转择时策略改进-招商证券2023年专题

2023-08金融投资📊 招商证券¥3

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报告摘要

实证研究股债跷跷板效应，构建国债期货择时策略；引入该效应后隔日反转策略年化收益7.65%，最大回撤3.26%，卡玛、夏普比率均超2，显著提升策略表现。

实证研究股债跷跷板效应，构建国债期货择时策略；引入该效应后隔日反转策略年化收益7.65%，最大回撤3.26%，卡玛、夏普比率均超2，显著提升策略表现。核心数据:7.65%;3.26%。

本报告由招商证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合量化研究员、基金经理、金融工程从业者等读者参考。

重点分析了金融投资、招商证券等议题。