高频因子跟踪与指数增强策略分析 - 国金证券2023年8月报告

报告摘要

本报告分析高频因子（价格区间、价量背离、遗憾规避）样本外表现，今年以来多头超额收益分别为6.03%、3.02%、6.55%。高频&基本面共振组合中证1000指数增强策略今年以来超额收益6.30%，年化超额16.64%，回撤仅4.25%。适合量化投资者参考。

📋 核心要点(部分)

1. 高频因子超额收益概览
2. 各类高频因子近期表现跟踪
3. 高频价格区间因子
4. 高频量价背离因子
5. 遗憾规避因子