股票股指期权隐波与历史波动率差值加大，做空波动率策略分析-国泰君安期货

国泰君安期货指出隐波与历史波动率差值加大，建议考虑做空波动率策略。报告涵盖上证50、沪深300等指数及ETF期权市场数据，成交量与涨跌变化，为期权交易者提供量化决策参考。核心数据:隐波差值加大;成交量变化;做空波动率。

本报告由国泰君安期货发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年,全文约 15.0。

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适合期权交易者、金融衍生品投资者、量化研究员等读者参考。

重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。