基于库存周期的去噪、识别与预测体系：周期轮动规律与资产配置

本文利用三周期滤波与HP滤波对经济指标去噪，构建领先、同步、滞后三类代理指标，揭示库存周期的稳定轮动规律。研究发现不同周期状态下资产与行业指数表现分化，为自上而下主动投资提供量化依据。

本报告由华泰证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年,全文约 32.0。

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适合量化研究员、基金经理、宏观分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、库存周期、资产配置、去噪等议题。