债券基金久期和风格测试模型｜银河证券FOF系列研究2018

本报告由银河证券金融工程团队发布，深入探讨债券基金久期的两种测算方法：基于组合持仓和基于净值回归。通过实证分析比较两种方法的优劣，为投资者分析债券基金提供重要参考。报告还介绍了基于净值的风格测算，帮助识别基金投资风格。适合FOF投资经理、债券研究员、量化分析师及基金评价人员阅读，提升债券基金分析能力。核心数据:两种久期测算方法;基于组合与基于净值方法比较;风格测算模型。

本报告由银河证券发布,发布于 2018 年。

覆盖 2018 年,全文约 17。

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适合FOF投资经理、债券研究员、量化分析师、基金评价人员等读者参考。

重点分析了金融投资、银河证券、FOF、系列等议题。