债券基金久期和风格测试模型｜银河证券FOF系列研究2018

报告摘要

本报告由银河证券金融工程团队发布，深入探讨债券基金久期的两种测算方法：基于组合持仓和基于净值回归。通过实证分析比较两种方法的优劣，为投资者分析债券基金提供重要参考。报告还介绍了基于净值的风格测算，帮助识别基金投资风格。适合FOF投资经理、债券研究员、量化分析师及基金评价人员阅读，提升债券基金分析能力。

📋 核心要点(部分)

1. 债券久期和组合久期介绍
2. 债券基金久期测算的方法
3. 基于组合的久期测算
4. 基于净值的久期测算
5. 基于组合与基于净值久期测算方法的比较
6. 基于净值的风格测算