本报告由华泰期货宏观贵金属研究员徐闻宇撰写，构建了基于上海期货交易所黄金期货（AU）、美国COMEX黄金期货（GC）和新加坡交易所美元/离岸人民币期货（UC）的套利模型。通过分析GC/AU与UC的价差，将套利区间分解为黄金需求强弱函数和人民币预期函数。当人民币黄金需求旺盛且贬值预期上升时，可卖出GC/AU、买入UC构建对冲组合；反之则反向操作。报告详细介绍了三大合约规格、交易时间、交割规则等，并提示人民币双向波动风险。适合量化交易员、贵金属投资者、跨境套利从业者及金融研究员参考。
本报告由华泰期货宏观贵金属研究员徐闻宇撰写，构建了基于上海期货交易所黄金期货（AU）、美国COMEX黄金期货（GC）和新加坡交易所美元/离岸人民币期货（UC）的套利模型。通过分析GC/AU与UC的价差，将套利区间分解为黄金需求强弱函数和人民币预期函数。当人民币黄金需求旺盛且贬值预期上升时，可卖出GC/AU、买入UC构建对冲组合；反之则反向操作。报告详细介绍了三大合约规格、交易时间、交割规则等，并提示人民币双向波动风险。适合量化交易员、贵金属投资者、跨境套利从业者及金融研究员参考。
本报告由华泰期货宏观贵金属研究员徐闻宇撰写，构建了基于上海期货交易所黄金期货（AU）、美国COMEX黄金期货（GC）和新加坡交易所美元/离岸人民币期货（UC）的套利模型。通过分析GC/AU与UC的价差，将套利区间分解为黄金需求强弱函数和人民币预期函数。当人民币黄金需求旺盛且贬值预期上升时，可卖出GC/AU、买入UC构建对冲组合；反之则反向操作。报告详细介绍了三大合约规格、交易时间、交割规则等，并提示人民币双向波动风险。适合量化交易员、贵金属投资者、跨境套利从业者及金融研究员参考。核心数据:AU 1000克;UC 10万美元;最小变动：GC 0.10美元/盎司。
本报告由华泰期货发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 10。
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适合量化交易员、贵金属投资者、跨境套利从业者、金融研究员等读者参考。
重点分析了金融投资、套利模型、华泰期货、黄金跨等议题。