黄金跨市场套利专题：内外市场套利模型与策略｜华泰期货2018

2018-01金融投资10📊 华泰期货免费

📄 文件全名: 《内外市场套利：黄金跨市场套利系列专题（之一）-华泰期货》
🎯 适合读者: 量化交易员贵金属投资者跨境套利从业者金融研究员
📊 核心数据: AU 1000克
UC 10万美元
最小变动：GC 0.10美元/盎司
AU 0.05元/克
UC 0.0001元
🏷️ 核心议题: #金融投资#套利模型#华泰期货#黄金跨

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报告摘要

本报告由华泰期货宏观贵金属研究员徐闻宇撰写，构建了基于上海期货交易所黄金期货（AU）、美国COMEX黄金期货（GC）和新加坡交易所美元/离岸人民币期货（UC）的套利模型。通过分析GC/AU与UC的价差，将套利区间分解为黄金需求强弱函数和人民币预期函数。当人民币黄金需求旺盛且贬值预期上升时，可卖出GC/AU、买入UC构建对冲组合；反之则反向操作。报告详细介绍了三大合约规格、交易时间、交割规则等，并提示人民币双向波动风险。适合量化交易员、贵金属投资者、跨境套利从业者及金融研究员参考。

📋 核心要点(部分)

黄金内外跨市场套利简介
三大交易所黄金和人民币合约对比
套利模型构建
策略分析
风险提示

黄金跨市场套利专题：内外市场套利模型与策略｜华泰期货2018

报告维度

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