分类型可转债多因子组合构建东方证券量化研究 2023 可转债因子模型

2023-09金融投资📊 东方证券¥3

📄 文件全名: 《宏观固收量化研究系列之（十一）：分类型可转债多因子组合的构建-东方证券》
🎯 适合读者: 量化研究员固收投资者金融工程师
📊 核心数据: 7.16%,12.49%,8.58%
🏷️ 核心议题: #金融投资#金融投资研究

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报告摘要

报告针对偏股型、平衡型、偏债型可转债分别构建多因子组合，偏股型合成因子Rank IC均值7.16%，多头年化超额收益率12.49%，信息比率1.38；平衡型Rank IC均值8.58%，多头年化超额10.25%。为投资者提供分类别转债量化择券策略。

📋 核心要点(部分)

偏股型转债多因子组合
平衡型转债多因子组合
偏债型转债多因子组合

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