分类型可转债多因子组合构建东方证券量化研究 2023 可转债因子模型

报告摘要

报告针对偏股型、平衡型、偏债型可转债分别构建多因子组合，偏股型合成因子Rank IC均值7.16%，多头年化超额收益率12.49%，信息比率1.38；平衡型Rank IC均值8.58%，多头年化超额10.25%。为投资者提供分类别转债量化择券策略。

《分类型可转债多因子组合构建东方证券量化研究 2023 可转债因子模型》主要包含哪些内容?

报告针对偏股型、平衡型、偏债型可转债分别构建多因子组合，偏股型合成因子Rank IC均值7.16%，多头年化超额收益率12.49%，信息比率1.38；平衡型Rank IC均值8.58%，多头年化超额10.25%。为投资者提供分类别转债量化择券策略。核心数据:7.16%,12.49%,8.58%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由东方证券发布,发布于 2023 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2023 年,全文约 26.0。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合量化研究员、固收投资者、金融工程师等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。