分类型可转债多因子组合构建东方证券量化研究 2023 可转债因子模型

2023-09金融投资📊 东方证券¥3

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报告摘要

报告针对偏股型、平衡型、偏债型可转债分别构建多因子组合，偏股型合成因子Rank IC均值7.16%，多头年化超额收益率12.49%，信息比率1.38；平衡型Rank IC均值8.58%，多头年化超额10.25%。为投资者提供分类别转债量化择券策略。

报告针对偏股型、平衡型、偏债型可转债分别构建多因子组合，偏股型合成因子Rank IC均值7.16%，多头年化超额收益率12.49%，信息比率1.38；平衡型Rank IC均值8.58%，多头年化超额10.25%。为投资者提供分类别转债量化择券策略。核心数据:7.16%,12.49%,8.58%。

本报告由东方证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合量化研究员、固收投资者、金融工程师等读者参考。

重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。