ABS风险暴露计算指南｜商业银行大额风险暴露管理办法解读｜兴业研究2018

2018-01金融投资12📊 兴业研究免费

📄 文件全名: 《ABS监管观察系列一：ABS该如何进行风险暴露计算-兴业研究》
🎯 适合读者: 银行风控人员ABS投资者监管研究者金融产品设计者
📊 核心数据: 匿名客户风险暴露不得超过一级资本净额的15%
单一债务人未尝本金余额占比超过15%需披露
关联方合计未尝本金余额占比超过20%需披露
🏷️ 核心议题: #金融投资#ABS#兴业

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报告摘要

2018年银监会发布《商业银行大额风险暴露管理办法》，首次将ABS纳入风险暴露管理，要求穿透至最终债务人。本报告深入解析ABS风险暴露计算实务，涵盖穿透式管理要求、匿名客户规则、信息披露不足对市场流动性的影响。核心发现：仅单一债务人穿透计算相对合理，其余三类ABS存在商榷空间；当前信息披露标准导致大部分ABS无需披露债务人详情，可能降低一级市场效率与二级市场流动性。适合银行风控人员、ABS投资者、监管研究者、金融产品设计者阅读。

📋 核心要点(部分)

一、ABS首次纳入商业银行风险暴露管理范围
二、ABS风险暴露计算实务分析
三、信息披露对穿透式管理的影响

ABS风险暴露计算指南｜商业银行大额风险暴露管理办法解读｜兴业研究2018

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