本报告由兴业证券量化团队撰写，深入探讨分析师一致预测目标价是否具有Alpha价值。研究发现，基于一致预测目标价构建的目标收益因子IC均值达6.43%，多空组合年化收益33.86%，Sharpe比率2.01。因子与价值、成长、反转及交易行为等风格因子相关性低，具有显著信息增量。进一步构建的高潜在涨幅成长股策略年化收益36.28%，相对中证500超额收益20.28%。适合量化研究员、基金经理、金融分析师及对因子投资感兴趣的投资者。
本报告由兴业证券量化团队撰写，深入探讨分析师一致预测目标价是否具有Alpha价值。研究发现，基于一致预测目标价构建的目标收益因子IC均值达6.43%，多空组合年化收益33.86%，Sharpe比率2.01。因子与价值、成长、反转及交易行为等风格因子相关性低，具有显著信息增量。进一步构建的高潜在涨幅成长股策略年化收益36.28%，相对中证500超额收益20.28%。适合量化研究员、基金经理、金融分析师及对因子投资感兴趣的投资者。
本报告由兴业证券量化团队撰写，深入探讨分析师一致预测目标价是否具有Alpha价值。研究发现，基于一致预测目标价构建的目标收益因子IC均值达6.43%，多空组合年化收益33.86%，Sharpe比率2.01。因子与价值、成长、反转及交易行为等风格因子相关性低，具有显著信息增量。进一步构建的高潜在涨幅成长股策略年化收益36.28%，相对中证500超额收益20.28%。适合量化研究员、基金经理、金融分析师及对因子投资感兴趣的投资者。核心数据:目标收益因子IC均值6.43%;多空组合年化收益33.86%;Sharpe比率2.01。
本报告由兴业证券发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 24。
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适合量化研究员、基金经理、金融分析师、因子投资者等读者参考。
重点分析了金融投资、量化等议题。