量化策略基金优选思路全解：中小盘布局与指数增强超额收益分析

2023-09金融投资📊 国泰君安¥3

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报告摘要

本报告从截面波动率角度解析2020年后中小盘量化基金规模上升原因，探讨风格与规模对量化基金的影响，构建复合评价指标优选指数增强基金，优选组合年化超额收益达8.44%（300指增）和3.45%（500指增），揭示印花税降低对量化利好超预期。

本报告从截面波动率角度解析2020年后中小盘量化基金规模上升原因，探讨风格与规模对量化基金的影响，构建复合评价指标优选指数增强基金，优选组合年化超额收益达8.44%（300指增）和3.45%（500指增），揭示印花税降低对量化利好超预期。核心数据:8.44%;3.45%;2023。

本报告由国泰君安发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合机构投资者、量化研究员、基金经理等读者参考。

重点分析了金融投资、中小盘布局等议题。