融入资产信号的风险预算模型解决方案-华鑫证券金融工程深度报告

2023-09金融投资📊 华鑫证券¥3

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报告摘要

本报告提出结构化风险平价模型，通过层次聚类解决传统风险平价的资产依赖问题。引入股权风险溢价ERP、M2折算底部等信号，实现年化收益6.46%，夏普比率2.01。提供股债2分类方案，夏普1.72。适合资产配置投资者。

本报告提出结构化风险平价模型，通过层次聚类解决传统风险平价的资产依赖问题。引入股权风险溢价ERP、M2折算底部等信号，实现年化收益6.46%，夏普比率2.01。提供股债2分类方案，夏普1.72。适合资产配置投资者。核心数据:2.01;6.46%;1.72。

本报告由华鑫证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合金融工程研究员、资产配置投资者、量化投资经理等读者参考。

重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。