基于LSV模型的公募基金羊群效应及交易特征量化研究-首创证券

2023-09金融投资📊 首创证券¥3

📄 文件全名: 《金融工程量化研究专题报告：基于LSV模型的公募基金羊群效应及交易特征研究-首创证券》
🎯 适合读者: 基金经理量化研究员金融从业者
📊 核心数据: 13.7%
100%
🏷️ 核心议题: #金融投资#首创证券#LSV#模型

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报告摘要

本报告基于LSV模型测算公募基金羊群效应，H值平均13.7%，发现买入强于卖出、上涨强于下跌，且基金交易行为显著影响股票收益，为量化投资提供参考。

📋 核心要点(部分)

LSV模型概述
公募基金羊群效应测算
不同市场环境下的羊群效应
交易特征分析

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