基于LSV模型的公募基金羊群效应及交易特征量化研究-首创证券

2023-09金融投资📊 首创证券¥3

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报告摘要

本报告基于LSV模型测算公募基金羊群效应，H值平均13.7%，发现买入强于卖出、上涨强于下跌，且基金交易行为显著影响股票收益，为量化投资提供参考。

本报告基于LSV模型测算公募基金羊群效应，H值平均13.7%，发现买入强于卖出、上涨强于下跌，且基金交易行为显著影响股票收益，为量化投资提供参考。核心数据:13.7%;100%。

本报告由首创证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合基金经理、量化研究员、金融从业者等读者参考。

重点分析了金融投资、首创证券、LSV、模型等议题。