基金经理现金管理能力因子构建与选基策略-国海证券基金研究

2023-09金融投资📊 国海证券¥3

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报告摘要

主动权益基金现金持有比例均值超8%，内部分化大。通过回归构建基本现金比例并意外支出加成30%，得到现金管理能力因子，Rank ICIR为0.91，选基策略年化收益提升至16.53%。

主动权益基金现金持有比例均值超8%，内部分化大。通过回归构建基本现金比例并意外支出加成30%，得到现金管理能力因子，Rank ICIR为0.91，选基策略年化收益提升至16.53%。核心数据:0.91;16.53%。

本报告由国海证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合基金投资者、基金经理、金融研究员等读者参考。

重点分析了金融投资、选基策略等议题。