基金经理现金管理能力因子构建与选基策略-国海证券基金研究

2023-09金融投资📊 国海证券¥3
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《基金产品研究系列报告（八）：如何刻画基金经理的现金管理能力？-国海证券》
🎯 适合读者
基金投资者基金经理金融研究员
📊 核心数据
  1. 0.91
  2. 16.53%
🏷️ 核心议题
#金融投资#选基策略
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报告摘要

主动权益基金现金持有比例均值超8%，内部分化大。通过回归构建基本现金比例并意外支出加成30%，得到现金管理能力因子，Rank ICIR为0.91，选基策略年化收益提升至16.53%。

📋 核心要点(部分)

  1. 主动权益基金现金持有比例较高
  2. 四大类型基金特征回归
  3. 现金管理能力因子
  4. 选基策略

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