万流归宗多因子系列研究（一）：基于量价因子的多因子决策树-东吴证券

2023-09金融投资📊 东吴证券¥3

📄 文件全名: 《万流归宗多因子系列研究（一）：基于量价因子的多因子决策树-东吴证券》
🎯 适合读者: 量化研究员金融工程师投资者
📊 核心数据: -0.086
-3.028
39.60%
🏷️ 核心议题: #金融投资#量价因子#东吴证券

📦 本报告属于月份合集

购买后将获得「2023 年 9 月报告合集」 · 共 2947 份报告打包下载链接

支付即将开放

报告摘要

本报告由东吴证券发布，提出基于量价因子的多因子决策树框架，融合3种线性滤波与4种非线性模型。回测显示合成因子月度IC均值-0.086，年化ICIR -3.028，多空对冲年化收益39.60%，信息比率3.349，胜率80%，优于等权组合与单因子。

📋 核心要点(部分)

1.引言
2.传统的多因子模型
3.基于量价因子的决策树框架
4.实证分析
5.风险提示

同分类推荐

万流归宗多因子系列研究（一）：基于量价因子的多因子决策树-东吴证券 | 资料宝