万流归宗多因子系列研究（一）：基于量价因子的多因子决策树-东吴证券

报告摘要

本报告由东吴证券发布，提出基于量价因子的多因子决策树框架，融合3种线性滤波与4种非线性模型。回测显示合成因子月度IC均值-0.086，年化ICIR -3.028，多空对冲年化收益39.60%，信息比率3.349，胜率80%，优于等权组合与单因子。

《万流归宗多因子系列研究（一）：基于量价因子的多因子决策树-东吴证券》主要包含哪些内容?

本报告由东吴证券发布，提出基于量价因子的多因子决策树框架，融合3种线性滤波与4种非线性模型。回测显示合成因子月度IC均值-0.086，年化ICIR -3.028，多空对冲年化收益39.60%，信息比率3.349，胜率80%，优于等权组合与单因子。核心数据:-0.086;-3.028;39.60%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由东吴证券发布,发布于 2023 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2023 年,全文约 42.0。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合量化研究员、金融工程师、投资者等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、量价因子、东吴证券等议题。