可转债量化系列：LSMC定价模型与多因子策略深度解析

2023-09金融投资📊 东北证券¥3

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报告摘要

基于LSMC模型的可转债定价方法，平均估值偏离仅0.5%，MAPE 5.66%。构建的估值因子月度IC均值-7.29%，多空组合年化收益18.40%，信息比率1.80。结合量价因子增强选债，周度调仓年化超额11.08%，信息比率2.18。

基于LSMC模型的可转债定价方法，平均估值偏离仅0.5%，MAPE 5.66%。构建的估值因子月度IC均值-7.29%，多空组合年化收益18.40%，信息比率1.80。结合量价因子增强选债，周度调仓年化超额11.08%，信息比率2.18。核心数据:11.08%;18.40%;5.66%。

本报告由东北证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合量化研究员、金融工程师、投资经理等读者参考。

重点分析了金融投资、多因子策略、LSMC、定价模型等议题。