高维宏观周期重构下的市场长期驱动逻辑-国海证券-2023年宏观量化策略深度报告

报告摘要

国海证券2023年深度报告，构建五维度宏观因子体系，实现中证全指择时年化收益15.08%，超额9.14%；红利指数择时年化17.96%，超额13.44%；风格轮动年化15.76%，超额9.72%。提供宏观驱动的指数择时、风格轮动及行业配置策略。

📋 核心要点(部分)

1. 宏观因子体系构建
2. 多信号择时策略
3. 风格轮动模型
4. 行业盈利敏感性分析