万木逢春多因子选基模型改进：如何在长期有效因子中融入短期考量

2023-09金融投资📊 方正证券¥3
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《“万木逢春”多因子选基模型改进系列研究之一：如何在长期有效因子中融入短期考量-方正证券》
🎯 适合读者
基金经理量化研究员金融分析师
📊 核心数据
  1. 1.33
  2. 12.45%
  3. 2.26%
🏷️ 核心议题
#金融投资#如何
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报告摘要

方正证券研报提出改进多因子选基模型，通过动态筛选长期有效因子（如alpha_行业_480等）并融入短期增强，样本外多头年化收益提升2.26%至12.45%，Rankicir达1.33，解决传统模型样本外失效问题。

📋 核心要点(部分)

  1. 量化选基体系的构建与回测
  2. 传统选基模型的问题与反思
  3. 多因子选基模型的改进与优化

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