市场反弹抬高正基差，基差接近全面升水 - 信达证券股指期货基差分析
本周四大期指基差全面上行，除IM下季月外各品种基差全部升水。IC、IF、IH季月合约年化基差分别达2.02%、4.89%、5.05%，IM为0.13%。指数反弹带动基差走高，但历史高位下继续上涨阻力较大。期现对冲策略中最低贴水策略选择近月合约，IC、IF、IH、IM均选2310合约。
报告摘要
本周四大期指基差全面上行，除IM下季月外各品种基差全部升水。IC、IF、IH季月合约年化基差分别达2.02%、4.89%、5.05%，IM为0.13%。指数反弹带动基差走高，但历史高位下继续上涨阻力较大。期现对冲策略中最低贴水策略选择近月合约，IC、IF、IH、IM均选2310合约。
核心要点
- 市场点评
- 分红点位预测
- 基差分析
- 期现对冲策略
- 跨期套利策略
报告信息
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- 《市场反弹抬高正基差，基差接近全面升水-信达证券》
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常见问题
《市场反弹抬高正基差，基差接近全面升水 - 信达证券股指期货基差分析》主要包含哪些内容?
本周四大期指基差全面上行，除IM下季月外各品种基差全部升水。IC、IF、IH季月合约年化基差分别达2.02%、4.89%、5.05%，IM为0.13%。指数反弹带动基差走高，但历史高位下继续上涨阻力较大。期现对冲策略中最低贴水策略选择近月合约，IC、IF、IH、IM均选2310合约。核心数据:2.02%;4.89%;5.05%。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由信达证券发布,发布于 2023 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2023 年,全文约 21.0。
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这份报告适合哪些读者?
适合金融从业者、投资者、量化研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。
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