量化选股新策略：机构情绪与个人情绪因子分析，2023年华创证券专题报告

2023-09金融投资📊 华创证券¥3

📄 文件全名: 《【专题报告】量化选股系列：机构情绪与个人情绪-华创证券》
🎯 适合读者: 量化研究员投资经理金融工程师
📊 核心数据: IC均值-0.11
年化IC_IR-3.22
Attn因子收益-18%与15%
🏷️ 核心议题: #金融投资#年华创证券#机构情绪

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报告摘要

本报告从行为金融学角度出发，构建总热度、关注粘性及Attn因子，实证检验投资者注意力对股票收益的影响。总热度因子IC均值-0.11，年化IC_IR -3.22；Attn因子Top组年化负收益-18%，Bottom组正收益15%。为量化选股提供新视角，助力捕捉市场非有效性机会。

📋 核心要点(部分)

1. 机构情绪与个人情绪概述, 2. 原始热度单因子测试, 3. 关注粘性因子测试, 4. Attn综合因子构建与表现, 5. 市值与收益中性化分析

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