中证2000指数增强策略及小盘价值成长均衡组合构建-多因子选股研究

2023-09金融投资📊 方正证券¥3
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《多因子选股系列研究之十三：中证2000指数增强策略及小盘价值、成长、均衡组合构建-方正证券》
🎯 适合读者
量化研究员基金经理金融分析师
📊 核心数据
  1. 209.19%
  2. 15.74%
  3. 19.75%
🏷️ 核心议题
#金融投资#多因子选股#中证
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报告摘要

本报告深入分析中证2000指数成分股因子有效性，发现市值、量价技术及估值因子表现优异。构建的指数增强组合自2016年至2023年8月累计上涨209.19%，年化收益15.74%，相对指数年化超额19.75%。同时提供小盘价值、成长、均衡三种组合构建方案。

📋 核心要点(部分)

  1. 中证2000指数编制背景
  2. 因子有效性验证
  3. 指数增强组合构建
  4. 小盘价值成长均衡组合
  5. 历史表现回测

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