风格轮动模型月报：中报催化大盘风格延续，推荐科创50与上证50增强基金

2023-09金融投资📊 国金证券¥3

📄 文件全名: 《风格轮动及公募宽指基月报（2023年9月期）：中报业绩催化，大盘风格延续-国金证券》
🎯 适合读者: 基金经理量化研究员资产配置者
📊 核心数据: 6%-12%
3%-7%
1.2-2.5
🏷️ 核心议题: #金融投资#推荐科创#增强基金#上证

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报告摘要

国金证券最新月报显示，基于宏观和微观因子的复合模型回测年化超额收益6%-12%，夏普比率1.2-2.5，近五年月胜率71.67%。本期推荐大盘成长风格的科创50与大盘价值风格的上证50，关注基本面因子暴露的指数增强基金。

📋 核心要点(部分)

模型构建与回测表现
市场环境分析
基金筛选逻辑
本期推荐组合

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