基于Logsig-RNN的高频数据低频化选股因子：机器学习系列之三
2023-09金融投资📊 东北证券¥3
报告维度
- 📄 文件全名
- 《机器学习系列之三：基于Logsig_RNN的高频数据低频化选股因子-东北证券》
- 🎯 适合读者
- 量化投资者金融研究员数据科学家
- 📚 数据来源
- 多方数据交叉验证
- 🏷️ 核心议题
- #金融投资#Logsig#RNN
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报告摘要
本报告介绍Logsig-RNN模型，有效缓解传统RNN在处理高频序列时的过长或过密问题，将高频量价数据低频化后构造周度深度学习因子LogsigRNN_week，该因子表现优异且与传统因子相关性较低，为量化选股提供增量信息。
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