东吴证券RPV聪明版选股因子研究：聪明换手率提升价量相关性因子效果

报告摘要

本报告提出聪明版日频价量相关性因子SRV，使用聪明时段换手率改进RPV因子。回测期2014-2023年，SRV因子多空对冲年化收益18.91%，信息比率3.07，月度胜率80%，最大回撤仅3.11%，效果显著优于原RPV因子。

《东吴证券RPV聪明版选股因子研究：聪明换手率提升价量相关性因子效果》主要包含哪些内容?

本报告提出聪明版日频价量相关性因子SRV，使用聪明时段换手率改进RPV因子。回测期2014-2023年，SRV因子多空对冲年化收益18.91%，信息比率3.07，月度胜率80%，最大回撤仅3.11%，效果显著优于原RPV因子。核心数据:18.91%;3.07;80.00%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由东吴证券发布,发布于 2023 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2023 年,全文约 29.0。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合金融从业者、量化研究员、投资者等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、东吴证券、RPV等议题。