东吴证券RPV聪明版选股因子研究：聪明换手率提升价量相关性因子效果

2023-09金融投资📊 东吴证券¥3

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报告摘要

本报告提出聪明版日频价量相关性因子SRV，使用聪明时段换手率改进RPV因子。回测期2014-2023年，SRV因子多空对冲年化收益18.91%，信息比率3.07，月度胜率80%，最大回撤仅3.11%，效果显著优于原RPV因子。

本报告提出聪明版日频价量相关性因子SRV，使用聪明时段换手率改进RPV因子。回测期2014-2023年，SRV因子多空对冲年化收益18.91%，信息比率3.07，月度胜率80%，最大回撤仅3.11%，效果显著优于原RPV因子。核心数据:18.91%;3.07;80.00%。

本报告由东吴证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合金融从业者、量化研究员、投资者等读者参考。

重点分析了金融投资、东吴证券、RPV等议题。