中银多因子选股系列：基于经典技术指标构建选股多因子框架2023
本报告由中银国际金工团队基于经典技术指标构建截面选股多因子框架，涵盖趋势型和震荡型共13个技术指标因子。实证表明，复合因子在各成分股中多头与多空组合超额收益均显著为正，因子表现稳健优异，与价格反转因子和低换手率因子相关性低，独立贡献alpha。
报告摘要
本报告由中银国际金工团队基于经典技术指标构建截面选股多因子框架，涵盖趋势型和震荡型共13个技术指标因子。实证表明，复合因子在各成分股中多头与多空组合超额收益均显著为正，因子表现稳健优异，与价格反转因子和低换手率因子相关性低，独立贡献alpha。
核心要点
- 一、多因子回测框架说明
- 二、技术指标库整理
- 三、基于技术信号构建的因子回测与实证
- 四、因子复合与回测分析
报告信息
- 文件全名
- 《中银多因子选股系列（六）：基于经典技术指标构建选股多因子框架-中银国际》
- 适合读者
- 核心数据
- 2014-2022年
- 8个子指标
- 5个子指标
- 核心议题
常见问题
《中银多因子选股系列：基于经典技术指标构建选股多因子框架2023》主要包含哪些内容?
本报告由中银国际金工团队基于经典技术指标构建截面选股多因子框架，涵盖趋势型和震荡型共13个技术指标因子。实证表明，复合因子在各成分股中多头与多空组合超额收益均显著为正，因子表现稳健优异，与价格反转因子和低换手率因子相关性低，独立贡献alpha。核心数据:2014-2022年;8个子指标;5个子指标。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由中银国际证券发布,发布于 2023 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2023 年,全文约 23.0。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合量化研究员、投资经理、金融分析师等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。
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