中银多因子选股系列：基于经典技术指标构建选股多因子框架2023

2023-09金融投资📊 中银国际证券¥3

📄 文件全名: 《中银多因子选股系列（六）：基于经典技术指标构建选股多因子框架-中银国际》
🎯 适合读者: 量化研究员投资经理金融分析师
📊 核心数据: 2014-2022年
8个子指标
5个子指标
🏷️ 核心议题: #金融投资#金融投资研究

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报告摘要

本报告由中银国际金工团队基于经典技术指标构建截面选股多因子框架，涵盖趋势型和震荡型共13个技术指标因子。实证表明，复合因子在各成分股中多头与多空组合超额收益均显著为正，因子表现稳健优异，与价格反转因子和低换手率因子相关性低，独立贡献alpha。

📋 核心要点(部分)

一、多因子回测框架说明
二、技术指标库整理
三、基于技术信号构建的因子回测与实证
四、因子复合与回测分析

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