东吴证券金工定期报告：“日与夜的殊途同归”新动量因子绩效月报20230906

报告摘要

报告分析“日与夜的殊途同归”新动量因子绩效，2014年2月至今多空对冲年化收益率20.94%，信息比率2.59，月度胜率82.61%，选股能力显著优于传统动量因子。

📋 核心要点(部分)

1. 绩效回顾
2. 模型简介