IC又现升水基差持续上涨信达证券金融工程研究报告

2023-09金融投资📊 信达证券¥3

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报告摘要

本周四大期指震荡，IC基差除下季月合约外全部升水，IH、IF基差持续上行。预测中证500未来一年分红点位85.71，IC季月年化基差0.28%。期现对冲策略中IC最低贴水选择IC2312，跨期套利收益率2.17%。

本周四大期指震荡，IC基差除下季月合约外全部升水，IH、IF基差持续上行。预测中证500未来一年分红点位85.71，IC季月年化基差0.28%。期现对冲策略中IC最低贴水选择IC2312，跨期套利收益率2.17%。核心数据:0.28%;2.17%;4.18%。

本报告由信达证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合金融从业者、投资者、量化研究员等读者参考。

重点分析了金融投资、IC等议题。