基差继续回落 IC IM合约整体贴水 信达证券2023年9月研报

2023-09金融投资📊 信达证券¥3
📄 文件全名
《基差继续回落，IC、IM合约整体贴水-信达证券》
🎯 适合读者
金融从业者量化投资者机构投资者
📊 核心数据
  1. -1.38%
  2. 3.07%
  3. -2.70%
🏷️ 核心议题
#金融投资#信达证券#月研报#IC
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报告摘要

本周四大期指震荡收跌，基差受情绪影响下行。IC季月年化基差-1.38%，IM为-2.70%；IF、IH基差为正但有所回落。持仓额方面，IC低于中位数，IM处上市以来最高。报告还分析了对冲与跨期策略表现。

📋 核心要点(部分)

  1. 本周点评
  2. 内容摘要
  3. 期现对冲策略表现
  4. 跨期套利策略表现

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