基差继续回落 IC IM合约整体贴水信达证券2023年9月研报

2023-09金融投资📊 信达证券¥3

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报告摘要

本周四大期指震荡收跌，基差受情绪影响下行。IC季月年化基差-1.38%，IM为-2.70%；IF、IH基差为正但有所回落。持仓额方面，IC低于中位数，IM处上市以来最高。报告还分析了对冲与跨期策略表现。

本周四大期指震荡收跌，基差受情绪影响下行。IC季月年化基差-1.38%，IM为-2.70%；IF、IH基差为正但有所回落。持仓额方面，IC低于中位数，IM处上市以来最高。报告还分析了对冲与跨期策略表现。核心数据:-1.38%;3.07%;-2.70%。

本报告由信达证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合金融从业者、量化投资者、机构投资者等读者参考。

重点分析了金融投资、信达证券、月研报、IC等议题。