宽基指数优选配置的Alpha策略 - 中银国际金融工程资产配置专题

2023-09金融投资📊 中银国际证券股份有限公司¥3

📄 文件全名: 《金融工程资产配置系列专题（三）：宽基指数优选配置的Alpha策略-中银国际》
🎯 适合读者: 金融分析师量化研究员资产配置经理
📊 核心数据: 7.2%
58.8%
65.1%
🏷️ 核心议题: #金融投资#Alpha#策略

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报告摘要

基于因子Alpha选股理论，在A股核心宽基指数构建Alpha因子，季度换仓策略年化超额收益7.2%，胜率58.8%。最新模型看多中证红利全收益及中证ESG100全收益指数。

📋 核心要点(部分)

回测框架
Alpha因子构建
多因子滚动复合
指数组合优选

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