东吴证券金工定期报告：TPS与SPS选股因子绩效月报（2023年8月）
本报告披露了东吴证券金工团队构建的TPS与SPS选股因子最新绩效。TPS因子全市场年化多空对冲收益39.81%，信息比2.49；SPS因子年化收益44.00%，信息比3.45。2023年8月，TPS多空对冲收益0.47%，SPS收益0.81%。因子基于成交价改进换手率，选股效果显著优于传统因子。
报告摘要
本报告披露了东吴证券金工团队构建的TPS与SPS选股因子最新绩效。TPS因子全市场年化多空对冲收益39.81%，信息比2.49；SPS因子年化收益44.00%，信息比3.45。2023年8月，TPS多空对冲收益0.47%，SPS收益0.81%。因子基于成交价改进换手率，选股效果显著优于传统因子。
核心要点
- TPS因子绩效,SPS因子绩效,8月收益统计,因子模型简介
报告信息
- 文件全名
- 《金工定期报告：TPS与SPS选股因子绩效月报-东吴证券》
- 适合读者
- 核心数据
- 39.81%,44.00%,0.81%
- 核心议题
常见问题
《东吴证券金工定期报告：TPS与SPS选股因子绩效月报（2023年8月）》主要包含哪些内容?
本报告披露了东吴证券金工团队构建的TPS与SPS选股因子最新绩效。TPS因子全市场年化多空对冲收益39.81%，信息比2.49；SPS因子年化收益44.00%，信息比3.45。2023年8月，TPS多空对冲收益0.47%，SPS收益0.81%。因子基于成交价改进换手率，选股效果显著优于传统因子。核心数据:39.81%,44.00%,0.81%。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由东吴证券发布,发布于 2023 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2023 年,全文约 27.0。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合量化投资者、金融工程师、股票投资者等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、TPS、SPS等议题。
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