东吴证券金工定期报告：TPS与SPS选股因子绩效月报（2023年8月）

2023-09金融投资📊 东吴证券¥3

📄 文件全名: 《金工定期报告：TPS与SPS选股因子绩效月报-东吴证券》
🎯 适合读者: 量化投资者金融工程师股票投资者
📊 核心数据: 39.81%,44.00%,0.81%
🏷️ 核心议题: #金融投资#TPS#SPS

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报告摘要

本报告披露了东吴证券金工团队构建的TPS与SPS选股因子最新绩效。TPS因子全市场年化多空对冲收益39.81%，信息比2.49；SPS因子年化收益44.00%，信息比3.45。2023年8月，TPS多空对冲收益0.47%，SPS收益0.81%。因子基于成交价改进换手率，选股效果显著优于传统因子。

📋 核心要点(部分)

TPS因子绩效,SPS因子绩效,8月收益统计,因子模型简介

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