交易量对波动率的非对称效应 HAR模型分析 华安证券量化研究

本报告改进传统波动率模型，引入非对称交易量变量，实证发现负收益交易量对已实现波动率影响更大，基于2001-2021年日本东证期货高频数据，显著提升预测精度。

本报告由华安证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年,全文约 16.0。

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适合量化研究员、金融从业者、投资者等读者参考。

重点分析了金融投资、交易量、波动率、称效应等议题。