交易量对波动率的非对称效应 HAR模型分析 华安证券量化研究
2023-09金融投资📊 华安证券¥3
报告维度
- 📄 文件全名
- 《“学海拾珠”系列之一百六十：交易量对波动率的非对称效应-华安证券》
- 🎯 适合读者
- 量化研究员金融从业者投资者
- 📚 数据来源
- 多方数据交叉验证
- 🏷️ 核心议题
- #金融投资#交易量#波动率#称效应
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报告摘要
本报告改进传统波动率模型，引入非对称交易量变量，实证发现负收益交易量对已实现波动率影响更大，基于2001-2021年日本东证期货高频数据，显著提升预测精度。
📋 核心要点(部分)
- 引入不对称交易量的HAR模型
- 实证结果
- 文献来源
- 风险提示
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