解析ETF持仓特征的行业配置新视角：基于股票ETF持仓与主动权益分歧的行业轮动策略

2023-10金融投资📊 国海证券¥3

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报告摘要

本报告创新性地从股票ETF持仓特征出发，结合主动权益基金分歧度，构建行业配置策略。2017-2023年策略年化收益13.01%，相对行业等权超额12.62%，信息比率1.83。重点解析ETF持仓对价格传导的非对称性及风格择时应用。

本报告创新性地从股票ETF持仓特征出发，结合主动权益基金分歧度，构建行业配置策略。2017-2023年策略年化收益13.01%，相对行业等权超额12.62%，信息比率1.83。重点解析ETF持仓对价格传导的非对称性及风格择时应用。核心数据:13.01%;12.62%;1.83。

本报告由国海证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

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适合量化投资者、行业配置研究员、FOF基金经理等读者参考。

重点分析了金融投资、配置新视角、持仓特征、轮动策略等议题。